This paper discusses two regime-switching TARX models for electricity prices that include spikes, antispikes and microeconomic threshold effects typical of power markets, without using jumps.

SETARX models for spikes and antispikes in electricity prices

LUCHERONI, Carlo
2010-01-01

Abstract

This paper discusses two regime-switching TARX models for electricity prices that include spikes, antispikes and microeconomic threshold effects typical of power markets, without using jumps.
2010
9788392131588
273
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