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EnglishCalibration of a threshold autoregressive econometric model able to include spikes and antispikes in the modelling of electricity hourly price time series is presented and discussed. The calibration method is tested on synthetic data obtained from the model itself.
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| Titolo: | Calibration of a SAS (spike-antispike) SETARX model for electricity prices | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2012 | |
| Abstract: | Calibration of a threshold autoregressive econometric model able to include spikes and antispikes in the modelling of electricity hourly price time series is presented and discussed. The calibration method is tested on synthetic data obtained from the model itself. | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11581/250136 | |
| ISBN: | 9781467308342 | |
| Appare nelle tipologie: | Contributo in atto di convegno su volume |
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http://hdl.handle.net/11581/250136
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