Calibration of a threshold autoregressive econometric model able to include spikes and antispikes in the modelling of electricity hourly price time series is presented and discussed. The calibration method is tested on synthetic data obtained from the model itself.

Calibration of a SAS (spike-antispike) SETARX model for electricity prices

LUCHERONI, Carlo
2012-01-01

Abstract

Calibration of a threshold autoregressive econometric model able to include spikes and antispikes in the modelling of electricity hourly price time series is presented and discussed. The calibration method is tested on synthetic data obtained from the model itself.
2012
9781467308342
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