Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance / FATONE L.; MARIANI F.; RECCHIONI M.C; ZIRILLI F.. - 12:(2009), pp. 45-53.
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Titolo: | Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11581/218487 | |
ISBN: | 9789628286874 | |
Appare nelle tipologie: | Contributo in volume (capitolo o saggio) |
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